关于API将在有MBP增量推送接口增加5/10/20档MBP逐笔增量推送的公告
Huobipro

05月28日 20:41

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尊敬的用户:

当前,火币Global在现有Websocket订阅主题“market.$symbol.mbp.$levels“中,仅支持150档MBP增量推送。该增量基于100毫秒间隔的两幅快照生成。

自本通知生效之日起,在保留现有基于100毫秒快照生成的150档MBP增量推送的同时,该订阅主题将支持5/10/20档MBP逐笔增量推送。即,在任何时间,一旦5/10/20档MBP订单簿发生更新(price or size),接口将推送增量更新。

与此同时,该主题的REQ请求接口,也将支持5/10/20档MBP全量数据的返回,且返回的全量数据seqNum字段,与增量数据的seqNum为同一序列。

API用户订阅该主题的方式和数据处理方式与现有相同。如需订阅5/10/20档MBP逐笔增量推送,订阅参数levels应被赋值5,10,或20。在持续处理增量数据之前,须先行REQ请求全量数据,并与增量数据的prevSeqNum对齐。

生效日期:2020年6月8日(GMT+8)

具体变更细节及参数要求,请参考API文档:相关链接

火币全球站
2020年5月28日

 

市场深度MBP行情数据(增量推送)

用户可订阅此频道以接收最新深度行情Market By Price (MBP) 的增量数据推送;同时,该频道支持用户以req方式请求获取全量数据。

建议下游数据处理方式:
1) 订阅增量数据并开始缓存;
2) 请求全量数据(同等档位数)并根据该全量消息的seqNum与缓存增量数据中的prevSeqNum对齐;
3) 开始连续增量数据接收与计算,构建并持续更新MBP订单簿;
4) 每条增量数据的prevSeqNum须与前一条增量数据的seqNum一致,否则意味着存在增量数据丢失,须重新获取全量数据并对齐;
5) 如果收到增量数据包含新增price档位,须将该price档位插入MBP订单簿中适当位置;
6) 如果收到增量数据包含已有price档位,但size不同,须替换MBP订单簿中该price档位的size;
7) 如果收到增量数据某price档位的size为0值,须将该price档位从MBP订单簿中删除;
8) 如果收到单条增量数据中包含两个及以上price档位的更新,这些price档位须在MBP订单簿中被同时更新。

订阅增量推送

market.$symbol.mbp.$levels

Sub request

{

  "sub": "market.btcusdt.mbp.5",

  "id": "id1"

}

请求全量数据

market.$symbol.mbp.$levels

Req request

{

  "req": "market.btcusdt.mbp.5",

  "id": "id2"

}

参数

参数 数据类型 是否必需 缺省值 描述 取值范围
symbol string true NA 交易代码(不支持通配符)  
levels integer true NA 深度档位 5,10,20,150

注:
- 5/10/20档MBP行情为逐笔增量推送;
- 150档MBP行情为100毫秒快照增量推送。

Response (增量订阅)

{

  "id": "id1",

  "status": "ok",

  "subbed": "market.btcusdt.mbp.5",

  "ts": 1489474081631 //system response time

}

Incremental Update (增量订阅)

{

      "ch": "market.btcusdt.mbp.5",

      "ts": 1573199608679, //system update time

      "tick": {

           "seqNum": 100020146795,

           "prevSeqNum": 100020146794,

           "bids": [],

           "asks": [

                 [645.140000000000000000, 26.755973959140651643] // [price, size]

           ]

      }

}

Response (全量请求)

{

      "id": "id2",

      "rep": "market.btcusdt.mbp.5",

      "status": "ok",

      "data": {

           "seqNum": 100020142010,

           "bids": [

                 [618.37, 71.594], // [price, size]

                 [423.33, 77.726],

                 [223.18, 47.997],

                 [219.34, 24.82],

                 [210.34, 94.463]

                    ],

           "asks": [

                 [650.59, 14.909733438479636],

                 [650.63, 97.996],

                 [650.77, 97.465],

                 [651.23, 83.973],

                 [651.42, 34.465]

           ]

      }

}

数据更新字段列表

字段 数据类型 描述
seqNum integer 消息序列号
prevSeqNum integer 上一消息序列号
bids object 买盘,按price降序排列,["price","size"]
asks object 卖盘,按askPrice升序排列,["price","size"]

 

API用户需自行评估以上接口优化对用户自身业务的适配,必要时更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至 Huobi API Docs

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