백테스팅이란 무엇인가요? 백테스팅은 과거 데이터를 사용하여 거래 전략이나 가격 책정 모델이 과거에 어떻게 수행되었는지를 결정한다. 더 자세히 살펴보겠다.
백테스팅이란?
전략이나 모델이 과거 데이터를 사용하여 성능을 평가하는 표준 방법은 백테스팅입니다. 백테스팅은 트레이딩 전략의 성과를 검토하여 그 실현 가능성을 판단합니다. 백테스팅이 성공적일 경우, 트레이더와 분석가들은 미래에 대해 자신감을 가질 수 있습니다.
거래 전략을 백테스트하는 방법
거래 전략이나 모델을 수동으로 백테스트하려면 몇 가지 과정이 필요하다. 백테스트를 위해서는 해당 자산의 역사적인 가격 움직임을 거래 차트에서 확인할 수 있어야 한다. 백테스트를 위해 거래자는 일반적으로 거래가 단기적인 전략에 대해 몇 주간의 과거 데이터가 필요하다. 장기 전략을 테스트하는 경우 수년간의 과거 데이터가 필요할 수 있다.
수동 백테스트를 수행할 때 따를 수 있는 몇 가지 기본 단계는 다음과 같다.
- 전략의 매개변수를 정의한다. 백테스팅에는 연습이 필요하므로 실제 돈을 입금하고 위험을 감수할 필요가 없다.
- 접근 방식을 테스트할 금융 시장 및 차트 기간을 지정해야 한다. 예를 들어, 단일 주식이나 통화 쌍 또는 여러 시장에 집중할지 여부를 결정해야 한다. 또한 1주, 1개월, 1년 또는 10년 기록 기간 등 결과를 수집할 기간을 결정해야 한다. 각 옵션에 대해 여러 가지 결과와 정보가 제공된다.
- 거래 검색을 시작하십시오. 거래를 검토하려는 기간에 따라서 1년, 한 달 또는 일주일 전의 거래를 확인할 수 있다.
- 출구 및 진입 지점에 대한 가격 차트를 검토한다. 이 시점까지 차트에서 발생한 모든 거래를 발견하고 기록할 때까지 이 작업을 계속할 수 있다.
- 모든 거래를 추적하고 이를 합산하여 총 수익을 결정한다. 이는 수익성 있는 거래와 실패한 거래 모두를 포함해야 한다.
- 총 수익에서 거래와 관련된 수수료 및 거래 비용을 공제하여 순 수익을 결정한다. 지정된 기간 동안의 손익은 순수익이다.
- 전체 시간 동안 백분율 수익을 얻는다. 순수익을 거래에 필요한 자본 또는 노출과 비교하십시오.
기술이 얼마나 효과적인지는 % 수익에 반영되어야 한다. 거래자의 백테스팅 접근 방식의 결과가 좋지 않거나 거래자가 다른 전략이나 변형을 시도하려는 경우 앞서 언급한 단계를 반복하면 된다. 접근 방식이 가치가 있는지 확인하려면 거래자는 모든 거래에 걸쳐 평균 위험/보상 비율을 계산할 수 있다.
백테스팅을 통해 거래 전략의 이전 성과를 확인할 수 있지만 향후 성과를 예측할 수는 없다. 이 때문에 백테스팅은 유익한 도구가 될 수 있지만 이것이 유일한 도구가 되어서는 안 된다. 거래자는 과거 데이터에만 의존하는 대신 실시간 시장 상황에서 자신의 방법을 "앞으로 테스트"하여 효과적인지 평가할 수 있다.
"백테스팅이란 무엇인가요? 거래 전략을 백테스트하는 방법"이라는 기사를 읽어보시기 바란다. 이전보다 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있다.
