通過使用曆史數據，回測確定了交易策略或定價模型在過去的表現，為未來市場條件下的明智決策提供了有價值的見解。讓我們深入探討。
什麽是回測？
確定策略或模型在事後表現如何的標准方法是回測。回測使用過去的數據來檢查交易策略的表現，以確定其可行性。如果回測成功，交易者和分析師可能會對未來感到有信心。
如何對交易策略進行回測
必須使用多個過程手動對交易策略或模型進行回測。回測需要查看某個資産的曆史價格走勢圖。對于短期交易的策略，通常需要幾周的曆史數據。如果測試長期策略，則可能需要多年的曆史數據。
以下是執行手動回測時可以遵循的一些基本步驟：
1. 定義策略的參數。回測是實踐，因此不需要存款和冒真金白銀的風險。
2. 指定將測試該策略的金融市場和圖表時間框架。您需要決定是集中精力研究單一股票或貨幣對，還是多個市場。您還需要決定要收集結果的持續時間，例如在一周、一個月、一年或10年的曆史周期內。每個選項都有多種結果和信息可供選擇。
3. 開始查找交易。根據您想要查看的時間跨度，您可以回溯時間並查找一年、一個月或一周前的交易。
4. 檢查價格圖表以獲取進出場點。您可以一直進行此操作，直到發現並記錄到目前為止圖表上發生的每筆交易。
5. 記錄所有交易並將它們相加以確定總收益。這應包括盈利和虧損的交易。
6. 從總收益中扣除與交易相關的任何費用和交易費用，以確定淨收益。在指定的時間段內的淨收益即為盈虧。
7. 獲取整個時間段的百分比收益。將淨收益與進行交易所需的資本或您的風險敞口進行比較。
該技術的有效性應該反映在百分比收益中。如果交易者的回測方法的結果不利或交易者想嘗試不同的策略或變體，則只需重複上述步驟。為了確定該方法是否值得，交易者可能希望計算其所有交易的平均風險/回報比率。
回測可以揭示交易策略過去的成功，但不能預測其未來表現。因此，回測可能是一個有益的工具，但不應是唯一使用的工具。交易者可以在實時市場條件下進行“前向測試”以評估其方法是否有效，而不僅僅依賴于過去的數據。
希望通過閱讀這篇文章《什麽是回測？如何對交易策略進行回測》能夠讓您對此有更深的理解。
